Kuantile
Rehber
Portföy ve risk yönetimini sadeleştiren, Kuantile ekibinin kaleme aldığı özgün yazılar. Düzenli olarak yeni içerik eklenir.
TEFAS SRRI metodolojisiyle 1-7 risk sınıfı ve 100 üzerinden Kuantile Skoru nasıl hesaplanır, nasıl okunur?
Sharpe Oranı Nedir? Risk Başına Getiriyi ÖlçmekSharpe oranı nasıl hesaplanır, kaç iyidir? Risksiz getiri, olasılıksal Sharpe ve doğru kıyas oranı sade anlatımla.
Beklenen Kuyruk Kaybı (Expected Shortfall) Nedir?ES / CVaR nedir, VaR'dan farkı nedir? Basel'in ES'e geçişi ve ES/VaR oranının anlamı.
Faktör Analizi ve Beta: Portföyünüz Aslında Neye Bahis Oynuyor?BIST, dolar/TL, altın ve S&P 500 betaları; faktör şok senaryoları ve gizli ortak riskin çözümlenmesi.
Enflasyona Karşı Portföy: Birikiminizi Nasıl Korursunuz?Reel getiri, döviz ve altının rolü, nominal tuzağı ve enflasyona dayanıklı portföyün risk açısından değerlendirilmesi.
Gelişmiş Risk Ölçümü: Expected Shortfall, VaR Backtesting, EWMA ve EVTExpected Shortfall nedir, VaR backtest nasıl yapılır? Kupiec ve Christoffersen testleri, Basel trafik ışığı, EWMA volatilite, FHS ve EVT kuyruk modeli sade anlatımla.
Riskin Kaynağı: Component VaR, Yoğunlaşma, Kuyruk Bağımlılığı ve HRPComponent VaR ve incremental VaR nedir? HHI, efektif bahis sayısı, çeşitlendirme oranı, kuyruk bağımlılığı ve Hierarchical Risk Parity sade anlatımla.
Reel Getiri, Kur Ayrıştırması, Likidite Riski ve Fon Stil AnaliziEnflasyon sonrası reel getiri nasıl hesaplanır? Satın alma gücü kaybı olasılığı, portföyde kur riskinin payı, likidite ayarlı VaR ve TEFAS fon stil analizi.
Riske Maruz Değer (VaR) Nedir? Yatırımcı İçin Sade Bir AnlatımVaR (Value at Risk) nedir, nasıl hesaplanır, %99 güven düzeyi ne demek? Tarihsel simülasyon yöntemini örneklerle anlatıyoruz.
Çeşitlendirme ve Korelasyon: Yumurtalar Gerçekten Farklı Sepetlerde mi?Portföy çeşitlendirmesi neden korelasyona bakılarak yapılır? Korelasyon matrisi nasıl okunur, çeşitlendirme faydası nasıl ölçülür?
Portföy Stres Testi: 2008'i Bugünkü Portföyünüzle Yaşasaydınız?Stres testi nedir, tarihsel senaryo analizi nasıl çalışır? 2008 krizi, Covid çöküşü ve kur şoklarında portföyünüzün simülasyonu.
Tahvil Durasyonu ve DV01: Faiz Riskinizi Tek Sayıyla ÖlçünMacaulay ve modified duration nedir, DV01 nasıl hesaplanır? Faiz artışının tahvil portföyüne etkisini pratik örneklerle anlatıyoruz.
Gram Altın mı, Ons Altın mı? TL Yatırımcısı İçin Gerçek FarkGram altın ile ons altın arasındaki fark nedir? Kur etkisi, korelasyon ve TL bazlı altın yatırımının incelikleri.
TEFAS Fonları Portföyde Nasıl Takip Edilir?TEFAS fonu nedir, fiyatı ne zaman açıklanır, portföy riskine katkısı nasıl ölçülür? Fon yatırımcısı için pratik rehber.
Portföyü TL Bazında Takip Etmek Neden Hayati?Dolar bazlı mı TL bazlı mı takip? Kur etkisi getiriyi nasıl maskeler? Tek para biriminde konsolide portföy takibinin önemi.
Kripto Varlıklarda Risk Yönetimi: Oynaklıkla Yaşamayı ÖğrenmekBitcoin ve kripto portföy riskine nasıl dahil edilir? Pozisyon boyutu, korelasyon ve VaR ile kripto oynaklığını yönetme rehberi.
Getiriniz İyi mi Kötü mü? Tarihsel Yüzdelik Dilimle DeğerlendirinHaftalık veya aylık getirinizin tarihsel yüzdelik dilimi ne anlatır? Percentile kavramı ve portföy raporlarında kullanımı.
Portföy Dengeleme (Rebalancing): Ne Zaman, Nasıl, Neden?Portföy dengelemesi nedir, hangi sıklıkla yapılmalı? Eşik bazlı ve takvim bazlı rebalancing stratejileri ve pratik ipuçları.